【期货量化入门】自动获取期货主力合约代码（TqSdk完整教程）-深圳市維司達科技有限公司

一、前言

在期货交易中，主力合约是流动性最好、成交量最大的合约，也是量化交易者最常使用的合约。但主力合约会随时间变化而切换，如何自动获取当前的主力合约代码，是期货量化交易的基础问题。

什么是期货主力合约
TqSdk中的主连合约代码
如何获取主力合约的实际代码
主力合约切换的处理方法

二、为什么选择天勤量化（TqSdk）

在众多期货量化工具中，**天勤量化（TqSdk）**是目前国内最受欢迎的开源期货量化框架之一。本文使用TqSdk获取数据，主要基于以下优势：

特点	说明
完全免费	开源免费，无需付费即可获取实时行情
数据全面	支持国内所有期货交易所的实时行情和历史数据
上手简单	几行Python代码即可获取数据，无需复杂配置
文档完善	官方文档详细，示例代码丰富
社区活跃	GitHub开源，问题响应及时

安装方法：

pipinstalltqsdk

快期账户：使用TqSdk需要注册快期账户（免费），访问 https://www.shinnytech.com 注册。

三、主力合约基础知识

3.1 什么是主力合约

期货合约有不同的交割月份，例如螺纹钢有rb2501、rb2502、rb2503等多个合约。其中：

概念	说明
主力合约	当前成交量和持仓量最大的合约
次主力合约	成交量和持仓量第二大的合约
近月合约	距离交割日期最近的合约
远月合约	距离交割日期较远的合约

为什么要交易主力合约？

流动性好：成交活跃，容易成交
滑点小：买卖价差小
深度好：挂单量充足

3.2 TqSdk的主连合约

TqSdk使用主连合约来表示主力合约，代码格式为：

KQ.m@交易所.品种代码

常见主连合约代码：

品种	主连代码	说明
螺纹钢	KQ.m@SHFE.rb	上期所螺纹钢主连
铁矿石	KQ.m@DCE.i	大商所铁矿石主连
沪深300	KQ.m@CFFEX.IF	中金所IF主连
原油	KQ.m@INE.sc	上期能源原油主连
PTA	KQ.m@CZCE.TA	郑商所PTA主连

四、获取主力合约代码

4.1 最简示例

#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-""" 功能：获取期货主力合约的实际代码 说明：本代码仅供学习参考 """fromtqsdkimportTqApi,TqAuth# 创建API实例api=TqApi(auth=TqAuth("快期账户","快期密码"))# 订阅螺纹钢主连quote=api.get_quote("KQ.m@SHFE.rb")# 打印主力合约的实际代码print(f"螺纹钢主连当前对应的合约:{quote.underlying_symbol}")# 关闭APIapi.close()

运行结果：

螺纹钢主连当前对应的合约: SHFE.rb2501

4.2 代码解析

代码	说明
`KQ.m@SHFE.rb`	螺纹钢主连的代码，KQ表示快期虚拟交易所
`quote.underlying_symbol`	主连合约对应的实际期货合约代码

4.3 获取多个品种的主力合约

fromtqsdkimportTqApi,TqAuth api=TqApi(auth=TqAuth("快期账户","快期密码"))# 定义要查询的主连合约symbols=[("螺纹钢","KQ.m@SHFE.rb"),("铁矿石","KQ.m@DCE.i"),("沪深300","KQ.m@CFFEX.IF"),("原油","KQ.m@INE.sc"),("PTA","KQ.m@CZCE.TA"),("甲醇","KQ.m@CZCE.MA"),("豆粕","KQ.m@DCE.m"),("黄金","KQ.m@SHFE.au"),]print("="*50)print(f"{'品种':<10}{'主连代码':<20}{'实际合约':<15}")print("="*50)forname,symbolinsymbols:quote=api.get_quote(symbol)print(f"{name:<10}{symbol:<20}{quote.underlying_symbol:<15}")print("="*50)api.close()

运行结果：

================================================== 品种 主连代码 实际合约 ================================================== 螺纹钢 KQ.m@SHFE.rb SHFE.rb2501 铁矿石 KQ.m@DCE.i DCE.i2501 沪深300 KQ.m@CFFEX.IF CFFEX.IF2501 原油 KQ.m@INE.sc INE.sc2502 PTA KQ.m@CZCE.TA CZCE.TA501 甲醇 KQ.m@CZCE.MA CZCE.MA501 豆粕 KQ.m@DCE.m DCE.m2505 黄金 KQ.m@SHFE.au SHFE.au2502 ==================================================

五、主连合约的用途

5.1 直接用主连合约获取数据

主连合约可以直接用于获取K线和行情数据，会自动获取当前主力合约的数据：

fromtqsdkimportTqApi,TqAuth api=TqApi(auth=TqAuth("快期账户","快期密码"))# 直接用主连代码获取K线klines=api.get_kline_serial("KQ.m@SHFE.rb",60,data_length=100)# 获取主连行情quote=api.get_quote("KQ.m@SHFE.rb")print(f"当前主力合约:{quote.underlying_symbol}")print(f"最新价:{quote.last_price}")print(f"最近5根K线收盘价:")print(klines.tail()['close'].values)api.close()

5.2 监控主力合约切换

主力合约会定期切换，通常在新主力合约的成交量和持仓量超过旧主力时发生：

fromtqsdkimportTqApi,TqAuth api=TqApi(auth=TqAuth("快期账户","快期密码"))quote=api.get_quote("KQ.m@SHFE.rb")current_underlying=quote.underlying_symbolprint(f"初始主力合约:{current_underlying}")whileapi.wait_update():ifapi.is_changing(quote,"underlying_symbol"):new_underlying=quote.underlying_symbolprint(f"主力合约发生切换！")print(f"旧主力:{current_underlying}")print(f"新主力:{new_underlying}")current_underlying=new_underlying

六、指数合约

除了主连合约，TqSdk还提供指数合约，代码格式为：

KQ.i@交易所.品种代码

类型	代码示例	说明
主连	KQ.m@SHFE.rb	当前主力合约
指数	KQ.i@SHFE.rb	所有在市合约的加权平均

指数的计算方式：根据在市期货合约的昨持仓量加权平均

fromtqsdkimportTqApi,TqAuth api=TqApi(auth=TqAuth("快期账户","快期密码"))# 获取主连和指数main_quote=api.get_quote("KQ.m@SHFE.rb")index_quote=api.get_quote("KQ.i@SHFE.rb")print(f"螺纹钢主连 最新价:{main_quote.last_price}")print(f"螺纹钢指数 最新价:{index_quote.last_price}")api.close()

七、常见问题

Q1: 主连和具体合约有什么区别？

对比项	主连合约	具体合约
代码格式	KQ.m@SHFE.rb	SHFE.rb2501
是否可交易	不可直接交易	可交易
数据连续性	自动拼接，连续	到期后无数据
适用场景	分析、回测	实盘交易

Q2: 主力合约什么时候切换？

天勤主力的切换标准：

新合约的持仓量和成交量均超过旧主力
在下一个交易日开盘后进行切换
切换后不会再切换回之前的合约

Q3: 如何用主力合约进行实盘交易？

需要先获取实际合约代码，再使用实际合约进行交易：

quote=api.get_quote("KQ.m@SHFE.rb")actual_symbol=quote.underlying_symbol# 获取实际合约代码# 使用actual_symbol进行下单

八、总结

本文介绍了TqSdk获取期货主力合约的方法：

要点	内容
主连代码	`KQ.m@交易所.品种`
获取实际合约	`quote.underlying_symbol`
指数代码	`KQ.i@交易所.品种`
注意事项	主连不可直接交易，需获取实际合约代码

下一步学习：