一、20251215 - 平仓净值曲线
01
CTA投资组合
团队自营CTA（Commodity Trading Advisor）多品种全天候自动化策略，是一类基于截面双动量因子的量化模型、覆盖全交易时段、跨多品种期货合约的自动化交易策略，核心目标是通过捕捉不同品种的时序和截面双驱动动量、不同周期的趋势 / 震荡机会，实现 “全天候”（全市场环境、全交易时段）的稳健收益。
双动量CTA策略实盘业绩图
*数据说明：
曲线为平仓净值，浮动盈亏不计入曲线
*数据来源：
跟踪商品根据实时交易动态更新
二、近期市场
01
全市场板块强弱表现一览[基于截面]：
说明：
【1】图左侧：板块的分类；
【2】各个板块水平线：单个品种的时序动量强弱的分界线，水平线以上表示相对于自身趋势较强，反之较弱；
【3】各个板块内部曲线：时序动量，相对于长期E-Avg的涨跌幅，可以观测涨跌幅的强弱；
【4】曲线之间：曲线直接可以比较同板块不同品种的截面上的强弱，用来进行多强空弱或进行择品种交易；
总结：
整幅图，直观的展示了不同板块内部，之间的各个品种的强弱关系，各自趋势上的强弱+截面上各个品种的强弱。
例如：
近期参与的品种，也是围绕强势板块的强势品种展开，比如贵金属板块：AG，有色金属：铜和锡，农产品板块：棉花，工业品：纸浆，以及新能源板块：PS，橡胶板块最近也在起来，值得关注；以上都是近期的“明星”品种，通过“选择品种”为净值增长贡献了极大的Alpha；
*以上信息仅作为参考
不构成任何投资建议，请注意
三、量化工具之AI形态实时匹配
01
算法及自动化
1. 对于很多短线交易员来说，形态和Shapelet模式匹配交易是一类非常重要的交易模式，不同的形态解释了不同的交易群体行为，反应在盘面上，有的形态胜率很高，比如上升楔形，三角形整理，宽幅到窄幅震荡形成的三角形收敛，等等收敛性的形态，胜率通过都会很高。我们也加入了AI算法，可以实时匹配全市场品种，实时筛选，这样交易员可以极大的提升交易效率，工具选出最佳交易的品种和形态，交易员只需要加载基于这种形态的交易策略即可，剩下的全部交给机器自动化！
四、量化自营系统
01
资产管理系统|风控系统|量化投研策略终端全面自研
系统不断升级中，更多精彩内容，请关注公众号及官网:www.code2trade.cn。
常清谷量化科技是一家专注于量化交易系统开发和资产管理业务的以科技驱动的量化交易公司，为客户创造价值是我们永恒的使命！
